Твои соксы, а не прокси - не рабочие.
На скрине выше видно, что ты чекаешь не прокси, а соксы.
Ты всё-таки определись, с чем работаешь: с соксами или прокси. Это - разные протоколы.
Далее: тот факт, что они не работают у тебя в обоих программах, на данный момент для меня говорит о том, что они не валидны.
Почему ты утверждаешь обратное - не пойму ?
Предоставь пруфы валидности твоих соксов (или всё-таки прокси ?)
Удалять ничего не нужгно было - не стоит винить в своих незнаниях сторонний софт.
Причём здесь брандмауэр - не пойму.
Что значит твоя фраза "Все прокси рабочие, через браузер отлично работают. " ?
Как это они через брандмауэр работают ?
Твой брандмауэр никак не может повлиять на работу прокси.
Старайся излагать мысль более грамотно.
Брандмауэр включен ?
Если включен, то создавал ли ты какие-то правила в нём ? Обычно, для работы с этими программами ничего в брандмауэре трогать не нужно, при инсталляции программы автоматически создают необходимые правила.